Objetivos Generales

Llevar a cabo la valuación de los instrumentos derivados más comunes utilizados por las empresas: Acuerdos de tasa adelantada, Forwards de tipo de cambio, Swaps de tasa de interés y Cross Currency Swaps. Permitiendo registrar el precio del instrumento para conocer el valor de la posición del portafolio de derivados. Así mismo, el sistema permite calcular el dv01.

 

Alcance específico

• Valuar los instrumentos obteniendo su precio calibrado para dar seguimiento al precio obtenido por las instituciones financieras

• Los instrumentos que puede valuar incluyen acuerdos de tasa adelantada, forwards de tipo de cambio, swaps de tasa de interés y Cross Currency Swaps

• Valuar el instrumento de forma diaria

• Uso de diferentes curvas para valuar el instrumento. Se puede utilizar la curva completa del instrumento obtenida de un proveedor de precios o también con nodos específicos usando las técnicas más utilizadas por el mercado

• Presenta el cambio de valor por una variación de un punto base conocido como el dv01

• Genera los reportes y estadísticas diarias del valor de la posición

• Tiene enlace con el módulo de control de inversiones para que se pueda utilizar el precio obtenido por el sistema de valuación para seguimiento del portafolio de derivados

• El sistema permite calcular el valor de la posición o de ciertos instrumentos derivados específicos, lo cual se puede utilizar para conocer el monto a pagar/recibir en caso de un Unwind.

• El sistema permite hacer una simulación del valor de la posición en caso de una variación en las tasas de interés o el tipo de cambio en ciertos puntos base (parametrizable)

• El sistema permite el seguimiento de la cuenta de margen y de los puntos necesarios para que se pudiera llevar una llamada de márgen