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Administrar los activos y pasivos de la institución a través de diferentes reportes que permiten conocer el descalce entre los activos y pasivos de la institución, así como las variaciones en los ingresos netos por intereses debidas a los cambios en las tasas activas y pasivas que enfrenta la institución y de ésta manera llevar a cabo estrategias para evitar presentar un riesgo de liquidez que ponga a la institución a problemas financieros.
Llevar a cabo la valuación de los instrumentos derivados más comunes utilizados por las empresas: Acuerdos de tasa adelantada, Forwards de tipo de cambio, Swaps de tasa de interés y Cross Currency Swaps. Permitiendo registrar el precio del instrumento para conocer el valor de la posición del portafolio de derivados. Así mismo, el sistema permite calcular el PB01.
Calcular diferentes indicadores de riesgo mercado utilizados para evaluar el riesgo implícito en la posición del portafolio de deuda y del portafolio de derivados.
Llevar a cabo la valuación de instrumentos de deuda gubernamentales y corporativos. Permitiendo registrar el precio del instrumento para conocer el valor de la posición del portafolio de inversión. Dentro de los instrumentos que se pueden valuar se encuentran instrumentos a tasa fija y a tasa flotante, así como cuponados y cupón cero. Así mismo, el sistema permite calcular el PB01.
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