Objetivos Generales

Administrar los activos y pasivos de la institución a través de diferentes reportes que permiten conocer el descalce entre los activos y pasivos de la institución, así como las variaciones en los ingresos netos por intereses debidas a los cambios en las tasas activas y pasivas que enfrenta la institución y de ésta manera llevar a cabo estrategias para evitar presentar un riesgo de liquidez que ponga a la institución a problemas financieros.

 

Alcance específico

• Determinación del valor “teórico” de los diferentes instrumentos dentro del portafolio de inversiones: “deuda” y “derivados”

• Cálculo de la variación monetaria en el portafolio de activos y pasivos debidos a un cambio en las tasas de interés de referencia de los instrumentos

• Cálculo de las bandas de activos y pasivos para diferentes plazos (parametrizables)

• Determinación de la variación potencial en el Ingreso Neto por Intereses debida a un cambio en las tasas de interés y/o variaciones en el tipo de cambio

• Cálculo de las bandas de reprecio debidas al riesgo de tasas de interés

• Calcular los indicadores de riesgo basado en ciertos escenarios de riesgo específicos (análisis de escenarios)

• Calcular los indicadores de riesgo basado en escenarios de estrés

• Simulación del riesgo del portafolio basado en ciertas posiciones de deuda y de derivados simuladas

• Generación de reportes de riesgo de forma diaria