Objetivos Generales

Calcular diferentes indicadores de riesgo mercado utilizados para evaluar el riesgo implícito en la posición del portafolio de deuda y del portafolio de derivados.

 

Alcance específico

  • Obtener el PB01 de los instrumentos del portafolio de deuda y del portafolio de derivados

  • Calcular la duración y duración modificada del portafolio de deuda

  • Calcular el Valor en Riesgo del portafolio bajo una metodología histórica

  • Calcular los indicadores de riesgo basado en ciertos escenarios de riesgo específicos (análisis de escenarios)

  • Calcular los indicadores de riesgo basado en escenarios de estrés

  • Simulación del riesgo del portafolio basado en ciertas posiciones de deuda y de derivados simuladas

  • Generación de reportes de riesgo de forma diaria

  • Cálculo de un reporte Utilidades vs Pérdidas basado en los diferentes escenarios parametrizables

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