Objetivos Generales

Calcular diferentes indicadores de riesgo mercado utilizados para evaluar el riesgo implícito en la posición del portafolio de deuda y del portafolio de derivados.

 

Alcance específico

• Obtener el PB01 de los instrumentos del portafolio de deuda y del portafolio de derivados

• Calcular la duración y duración modificada del portafolio de deuda

• Calcular el Valor en Riesgo del portafolio bajo una metodología histórica

• Calcular los indicadores de riesgo basado en ciertos escenarios de riesgo específicos (análisis de escenarios)

• Calcular los indicadores de riesgo basado en escenarios de estrés

• Simulación del riesgo del portafolio basado en ciertas posiciones de deuda y de derivados simuladas

• Generación de reportes de riesgo de forma diaria

• Cálculo de un reporte Utilidades vs Pérdidas basado en los diferentes escenarios parametrizables